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沪深 300ETF:套保对冲 10000:1 策略

快讯 2024年08月13日 06:45 111 admin

【构建套保对冲策略】 构建了 ETF 现货与看跌期权的保险策略,等量对冲比例为 10000:1。 即买入 10000 份沪深 300ETF 现货,同时买入 1 张深度实值的看跌期权合约 300ETF 沽 12 月 4100(10007254)。

标签: 套保 对冲 策略

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